TRACK RECORD

Aquí podrás encontrar mi track record actual y actualizado, siendo totalmente verificable y publicado independientemente por la plataforma de Darwinex, una gestora y bróker regulada por la FCA de Reino Unido y que actualmente está en proceso de regulación en la CNMV en España. Quiero recalcar también que no tengo ningún contrato de agente introductor con ellos.

Mi única relación comercial con Darwinex es el Darwin KLV*, un producto de inversión cotizado (similar a un ETF) bajo su paraguas regulatorio que deriva de la operativa de mi pequeña firma KomaLogic. En sus propias palabras, «Un DARWIN es un fondo que replica la estrategia de trading del proveedor del DARWIN con la gestión de riesgo de nuestra gestora«. Puedes encontrar más información aquí.

*Al final de la página podrás encontrar más información específica sobre la estrategia KLV.

El motivo por el que he decidido publicar el track record es principalmente la transparencia. En el libro aparecen varias imágenes con los resultados de mis estrategias desde inicios de 2018, pero al ser una edición impresa es difícil mantenerlas actualizadas (el libro se publicó en noviembre de 2019). Además, dichas imágenes hacían referencia a un servicio online de monitorización que se podría manipular y que podía restar credibilidad al contenido del libro. Por esta razón, comencé la operativa con Darwinex el mes de enero de 2020, pudiendo hacer públicos los resultados del Darwin a partir de marzo de 2020 y utilizando los mismos principios y estrategias que expongo durante el libro.

En esta época en la que ha florecido la formación online y las academias y cursos de trading e inversión salen de debajo de las piedras con personajes variopintos sin ninguna formación, experiencia o resultados demostrables, te animo a ser escéptico y a pedir siempre pruebas y argumentos sobre la veracidad de la información que ofrecen antes de comprar nada. Siempre es necesario contrastar la información y buscar evidencias de lo que predican. La formación en sí es un negocio, y muchas de estas iniciativas se dedican a vender formación, no a operar. Estoy convencido de que sabes perfectamente a lo que me refiero. Pregúntate y analiza cuál es su modelo de negocio, busca los conflictos de interés y saca tus propias conclusiones.

Los resultados serán mejores o peores, pero son reales. Quizás las estrategias pierdan su ventaja estadística mañana o quizás la mantengan durante años; nadie lo puede saber, y esa es la incertidumbre constante del trading.

KLV es una estrategia sistemática multi-asset basada en una hipótesis de momentum. Tanto el modelo alpha como el de ejecución están 100% automatizados en un algoritmo que se ejecuta en un servidor colocalizado en el mismo centro de datos (Equinix LD4) del proveedor de liquidez para reducir la latencia en las comunicaciones.

La estrategia tiene como objetivo capturar las interrelaciones de volatilidad existentes entre las diferentes divisas de las principales economías. Su distribución de retornos busca (y tiene) una skew positiva. El motor de gestión de las posiciones se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado y el motor de riesgo busca limitar el downside sin limitar el upside. Esto se debe a la propia naturaleza de la hipótesis de momentum; pérdidas pequeñas y habituales con ganancias menos habituales pero mucho mayores. Tiene un VaR_95% (Value at Risk al intervalo de confianza del 95%) objetivo del 6,5% mensual, lo que significa que se espera que 1 de cada 20 meses (el 5% de los meses) pueda sufrir una pérdida mayor a un -6.5%.

Recuerda, los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.